Signalio — 한국 시장 정보 지도와 전략 검증 엔진
공시와 뉴스에서 기업·인물·사건의 관계를 축적해 종목을 발굴하고, 거기서 나온 가설을 백테스트로 죽이는 개인용 시스템. 원래 상한가 단타 자동매매로 시작했으나 2026년 9월 전수 검증에서 종목선택 규칙 스무 개가 전부 지수에 패배해 정보 시스템으로 전환했다. 기각 기록을 그대로 공개한다 — 같은 길을 두 번 파지 않기 위한 장치다.
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기록
1년 동안 가장 많이 오른 50종목 — 무엇이 끌어올렸나
2025-09-18부터 1년간 가장 많이 오른 50종목의 상승을 뉴스·공시로 거꾸로 따라갔다. 36종목이 하나의 이야기, AI 인프라 공급망이었다. 첫 불씨는 회사 하나의 사건보다 업종 전체의 재평가가 많았고, 38종목은 실적·수주 숫자가 뒤따랐다. 숫자 없는 기대형은 한 달에 몰려 오르고 고점에서 2/3를 반납했다. 이긴 종목만 본 표라서 다음 단계는 기저율이다.
워뇨띠의 140만 체결을 뜯어봤다 — 승률로 이겼고, 며칠 단위로 자리를 바꿨고, 우리 시장에는 옮겨지지 않았다
워뇨띠가 비트멕스 4년치 거래내역 144만 행을 공개했다. 체결과 지갑이 0.02 BTC 차이로 맞았다. 그는 손익비가 아니라 승률(76%)로 이겼고, 오르면 덜어내고 내리면 채웠으며, 주 단위로 들고 갔다면 졌을 포지션을 며칠 안에 바꿔 벌었다. 최악의 손실 50개 중 44개가 물타기였다. 그의 행동표를 코스피200 36년에 그대로 옮긴 가설(H23)은 기각됐다.
오래갈 테마를 미리 알 수 있을까 — 업종으로 번지는 테마는 없었다 (H22)
같은 업종 3종목이 같은 날 +20% 오른 '발화' 179건을 10년 동안 60일씩 따라갔다. 업종 전체 바스켓은 −0.6%p, 그날 오른 종목은 −4.4%p로 되돌린다. 발화 시점에 잴 수 있는 특징 25개 중 수명을 가르는 것은 0개. 살아남은 후보는 하나 — 발화 전 5일 업종 기관·외국인 순매수. 전진 검증으로 넘긴다.
전략 장부를 만들고, 2호를 등록하지 않았다 — 판정 기준이 규모 쏠림만으로 통과된다
여러 전략이 한 엔진에 줄 서는 전략 장부를 구현했다(테스트 225, 1호 규칙 재생 일치). 그런데 페이퍼 2호의 판정 기준 A — 동일비중 대비 주간 승률 55% — 를 임원 신호 없이 규모만 맞춘 대조군이 85% 통과했다. 이벤트 스터디 t 9.9와 포트폴리오 t −0.3의 격차 원인을 찾을 때까지 등록을 보류한다. 키움 토큰 시간대 버그와 DB 백업도.
내 매매법을 기계에 태웠더니 — 상한가 첫봉 눌림 두 번 기각, 그리고 관찰 장부
교수님이 실제로 쓰는 매매법(전일 상한가 → 첫봉 양봉 → 조정 중 매수, ±5%, 09:30 청산)을 1분봉으로 검증했다. 규칙을 잘못 해석한 첫 판(H20)도, 정정한 판(H21)도 기각. 눌림을 기다리는 조건이 값을 깎는다. 대신 12개월 상한가 2,433건의 당일·다음 날 1분봉과 이슈를 쌓는 관찰 장부와 트레이딩뷰식 차트를 만들었다.
유목민의 자리 조건을 임원 매수에 얹었더니 깎였다 — H5 기각, 중립 자리 생존
유목민 3권을 정독해 방법론을 분해했다. 정보 처리 90%는 우리 4단계와 같은 구조라 자동화로 흡수하고, 재량 10%는 가설로 만들어 죽였다. 임원 매수에 '살 만한 자리'를 얹으면 초과수익이 +5.0에서 +1.8로 깎이고 최근 1년은 음수다. 대신 과매도도 과열도 아닌 '중립 자리'가 +8~11%p/120일, 두 기간 일관.
지도가 자라기 시작했다 — vault 4단계, 공시 11만 건과 모닝·이브닝
VPS가 매시간 DART 공시를 받아 세 갈래로 나누고, 정형 3종은 바로 이벤트로 만든다. 9개월치 11만 건을 하루에 넣었고, 아침·저녁 두 판의 리포트가 나오기 시작했다. DART는 원문 1,000건에서 선을 끊었다.
규칙을 봉인하다 — 임원 매수 페이퍼 포트폴리오, 오늘 18:30부터
백테스트에서 살아남은 '임원 본인 매수'를 6개월 전진 기록으로 넘겼다. 규칙은 R3·40일 하나로 고정하고, 매일 18:30 VPS가 공시를 읽어 다음날 종가에 사고 40거래일 뒤 판다. 채점은 매주 금요일, 잣대는 같은 규모의 종목과 KODEX 200. 판정은 2027년 3월.
며칠 지나야 오르는가 — 이벤트 스터디 프레임과 내부자 매수의 재판정
'주 단위로 이기자'는 목표 대신 '이 정보는 며칠 만에 가격에 반영되는가'를 재는 틀을 만들었다. 아침에 판정 보류였던 내부자 매수가 규모 매칭 벤치마크에서 살아났다. 첫 주는 0, 넉 달 뒤 +5%p.
"기관 3일 연속 순매수, 승률 58%" — Threads 주장을 검증 엔진에 넣어 봤다
90초 백테스트로 나왔다는 숫자를 2,757종목 3년, 지수 대비, 비용 포함으로 다시 쟀다. 승률 46.8%, 지수 대비 −1.0%p, 3개 연도 전부 음수. 주장의 숫자는 재현조차 되지 않았다.
진양곤이 11개 회사를 잇는 순간 — vault 2단계, 인물 노트 5만 장
DART 임원현황 10만 행을 받아 이름+출생년월로 사람을 식별했다. 이름 다섯 개 중 하나는 두 사람 이상이었다. 45,185명이 노드가 됐고, 회사 노트의 내부자 표가 링크로 바뀌었다.
이름만으로는 사람을 합치지 않는다 — vault 1단계와 동명이인
기업 노트 4,104장을 2초에 만들었다. 진짜 문제는 속도가 아니라 '이상호'가 12개 회사에 있다는 것이었고, 답은 DART가 주는 출생년월이었다.
정보 지도를 어디에 담을 것인가 — vault 설계와 실측
파일 개수가 용량보다 먼저 문제가 된다. 그리고 진짜 비용은 서버가 아니라 LLM이다. DART 공시 하루 377건을 실측해 필터 가설을 확인했다.
매매 시스템을 접고 정보 시스템으로 간다
엣지는 정보 부족이 아니라 주의력 부족에 있다. 재량은 자동화하면 사라지지만, 정보 처리는 자동화하면 커진다.
내부자 매수 3만 3천 건을 받았고, 기각도 채택도 못 했다
벤치마크를 KOSPI 200으로 잡았는데 이벤트 종목은 대부분 중소형주였다. 비교가 불공정하면 판정을 미루는 게 맞다.
스무 개를 기각하고 하나가 남았다 — 추세추종 앙상블
26년간 같은 변동성에서 CAGR +3.2%p. 튜닝할 파라미터가 아예 없다. 다만 박스권 10년이 오면 손실에 −50% 낙폭을 견뎌야 한다.
화면에 떠 있는 것은 전부 역신호다
급등주·고변동성·거래량 폭발·테마 대장주·거래대금 1위. 여섯 가지 다른 각도에서 같은 답이 나왔다. 테마는 대장주가 가장 나빴다.
사라진 종목 417개를 되살려 생존편향을 처음 숫자로 쟀다
"폐지종목은 못 받는다"고 적어둔 기존 기록이 틀렸다. 유니버스의 15%가 빠져 있었고, 그들은 사라지기 전 1년에 중앙값 −89.2%였다.
가치 팩터는 진짜였다. 그런데 못 먹는다
롱숏 t≈2로 실재하는데 롱온리로는 지수에 진다. "지수 동률"이라던 포트폴리오를 해부하니 유효종목수 3.8개, 삼성전자 49%였다.
수익은 밤에 나고 낮에 까먹는다 — t=100짜리 구조를 찾고도 못 먹은 이야기
오버나이트 +0.158%/일(t=+100), 장중 −0.133%/일(t=−52). 우리가 시도한 모든 단타가 하필 장중에서 사고팔았다.
하루에 백테스트 버그를 다섯 번 잡았다 — 전부 "좋은 숫자"가 먼저 나왔다
look-ahead, 상한가 착시, 분위 방향 반전, 집중도 미확인, 사후 종목선택. 다섯 개 모두 결과가 좋아 보이는 쪽으로 틀려 있었다.
하룻밤에 165MB — 검증 엔진의 바닥을 깔았다
전종목 10년 일봉 648만 행, DART 재무 63만 행, 폐지종목 417개. 데이터보다 중요한 건 같이 만든 검증 방법론 9원칙이다.
상한가 다음 날은 갭 띄우고 흘러내린다 — 일봉 백테스트 1차
기회는 연 816건으로 충분했다. 그런데 손절 터치가 익절 터치의 1.5배였고, 4개 연도 전부에서 같은 방향이었다.
로그인을 없앴다 — 시그날리오 웹은 읽기 전용 공개 대시보드가 됐다
로그인해야만 할 수 있는 일이 "키움 API 키 관리" 하나뿐이었다. 1년에 두세 번 쓰는 문에 비밀번호와 TOTP와 백업코드를 달아두고 있었다.
ICEScalping — 상한가 다음 날 9시, 사람 대신 규칙이 친다
전날 상한가 종목을 9시 1분봉 돌파에 진입해 당일 청산하는 국내주식 자동매매. 키움 REST API와 n8n으로 무인 운영하는 ICEScalping 프로젝트를 정리했다.