GPT-BTC 개발 보고 01 — 데이터 수집과 장세 분류 초안

기준일: 2026년 9월 24일
단계: 연구 전용

GPT-BTC는 Binance BTCUSDT 선물의 장세를 먼저 구분하고, 비용과 손절 기준을 통과하는 소수의 전략만 검증하려는 프로젝트다. 시작 연구 자금은 100 USDT다. 현재는 시장 데이터를 모으고 판단 규칙을 코드로 옮기는 단계이며, 실주문 기능과 전략 수익성 검증 결과는 없다.

확정된 방향과 연구 가정

• 사용자가 정한 방향: Binance BTC 선물, 시작 자금 100 USDT, 가능한 경우 분할 진입, 손실 제한 우선, 손절 거리로 수량을 정한 뒤 레버리지로 증거금을 조절, 진입 전 시장·차트 근거 확인.
• 아직 검증 중인 가정: BTCUSDT USDT 선형 무기한, 격리·단방향 모드, 거래 전체 위험 0.5%, 두 번 나누면 각 0.25%, 최대 5배 레버리지. 이 수치는 사용자가 확정한 손실 허용치가 아니다.

지금까지 확인한 것

1. 장세와 전략 설계 — 상승·하락 추세, 횡보, 수축, 급변, 불명확/전이의 6가지 상태를 정의했다. 검증할 전략은 추세 눌림, 수축 돌파 후 재확인, 횡보장 실패 돌파의 3종이다.
2. 위험 계산기 — 진입·손절·목표, 수수료·슬리피지·불리한 펀딩, 최소 주문, 분할 전체 위험과 증거금에 맞춘 레버리지를 오프라인에서 검사한다. 숫자 조건 통과는 매매 허가가 아니다.
3. 공개 데이터 수집 — 2026년 5월 26일부터 9월 24일까지 BTCUSDT 거래/마크가격 15분·1시간·4시간 봉과 펀딩 이력을 로컬에 저장했다. 9월 24일 04:10 UTC 시점 계약 캔들은 15분봉 11,632개, 1시간봉 2,908개, 4시간봉 727개다. 장기 수집에서 15분봉 8페이지를 확인했고, 검사 구간의 완료 봉 누락·중복은 0건이었다. 같은 짧은 구간을 재실행해도 저장된 봉 수가 늘지 않았다.
4. 장세 분류 초안 — 닫힌 봉과 당시 확정된 스윙만 사용해 4시간봉 방향, 1시간봉 추세·수축·급변을 계산한다. 9월 24일 04:10 UTC까지의 자료는 품질 검사를 통과했지만 장세 결과는 UNKNOWN이었다. 자료가 늦어지거나 끊기면 UNKNOWN과 NO_TRADE로 처리한다.
5. 코드 점검 — 정책 점검과 단위 테스트 25개가 통과했다. 미래 봉을 추가해도 과거 시점의 장세 결과가 바뀌지 않는지 확인했다. 이 테스트는 전략의 수익성을 증명하지 않는다.

아직 필요한 것

• 세 전략의 신호, 진입·손절·목표 가격, 차트 근거 보고서
• 거래소 API 장애 후 수집 재개 검증, 현재 호가와 주요 일정 확인
• 체결·분할 위험 시뮬레이션, 장기간 백테스트와 전진 검증
• 상시 모의운영 서비스와 실주문 프로그램의 별도 검증

다음 개발 순서

먼저 장세 분류와 연결된 세 전략의 후보 신호를 구현한다. 각 후보에는 사용한 봉의 시각, 가격 구조, 계획 진입·손절·목표, 비용 차감 손익비, 전체 위험, 거래 취소 조건을 함께 기록한다. 이후 100 USDT 조건의 체결 시뮬레이션과 전진 검증을 진행한다. 단계가 끝날 때마다 이 프로젝트의 하위 글로 검증 결과와 남은 한계를 기록한다.

현재 표시한 장세는 과거 수집 시점의 연구 결과이며 현재 시장의 매매 신호가 아니다.